Content
Рекомендуем посмотреть видео по торговому интересу от команды CScalp. Трейдер Оганес Варданян разбирает основы ОИ и показываем примеры отработки сделок на основе открытого интереса. По ним можно определять активность “китов” и сопоставлять эти данные с анализом открытого интереса на Bybit.
Что такое индикатор открытого интереса (open interest)?
Протестировал индикатор открытого интереса, который вы посоветовали в что должны знать игроки на форекс статье, на сегодняшнем сливе криптовалюты и он уберег меня от раннего входа в сделку в Long по XRP и эфиру. Понимание того, как работает открытый интерес, может дать трейдерам ценную информацию. Естественное место для бронирования прибыли будет около или на уровне $ 209».
Если у трейдеров больше длинных позиций, чем коротких, то чистая позиция будет положительной. Открытый интерес позволяет трейдерам понять, сколько средств “привязано” к активу, что может служить индикатором уверенности участников в текущем тренде или возможности его изменения. В последнем варианте развития ситуации рост ОИ в дальнейшем становится началом «игры на понижение», а падение ОИ, наоборот, указывает на вероятность повышения цены в обозримом будущем. Крайне быстро реагируют на изменения ОИ фьючерсные контракты на курс рубля к доллару.
Когда наблюдается расхождение между открытым интересом и ценой, это может указывать на изменение рыночной динамики и предлагать торговые возможности. Обязательства по сделке обеспечиваются гарантийным обеспечением каждой из сторон. Если цена идет в сторону покупателя, то маржа продавца уменьшится, а маржа покупателя увеличится, и наоборот.
Индикатор открытого интереса TradingView
Крупные трейдеры и управляющие хэдж-фонды, как правило, заблаговременно наращивают свои позиции, поэтому если рынок еще не отыграл ожидаемого события — на это можно ориентироваться в своей торговле. В TradingView тоже есть индикатор для отслеживания открытого интереса на графике. В поиске вводим “Сумма открытых позиций” и кликаем по названию индикатор – он добавится на график.
- Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать.
- Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов.
- Мы подробнорассмотрели основные сигналы которыеможет дать трейдеру индикатор ОИ вкупес другими рыночными параметрами (объём,направление тренда).
В общемслучае рост величины ОИ свидетельствуето силе и актуальности текущей ценовойтенденции и говорит о большой вероятностиеё продолжения. В то же время, снижениевеличины ОИ говорит о том, что деньгипостепенно уходят с рынка и, следовательно,текущий тренд скорее всего скорозавершится. Многие путают открытый интерес с другим, очень похожим на него по смыслу индикатором — Volume (объём). Путаница эта объясняется тем, что оба этих индикатора так или иначе завязаны на количество совершаемых сделок. Пожалуй, главным недостатком данного отчета является его запоздалая публикация. Однако инертность рынка позволяет с пользой использовать такие отчеты несмотря на задержку во времени.
Оба индикатора предоставляют ценную информацию о рыночной активности, но отражают различные аспекты среды криптоторговли . Открытый интерес может оказывать влияние на рыночную цену несколькими способами. Во-первых, когда происходит значительное увеличение открытого интереса, это свидетельствует о том, что создаются новые позиции, что может создать восходящее давление на цену.
- Если боитесь открывать, то посмотрите по истории, сколько раз ваша стратегия показала прибыль, а сколько убыток.
- Обращаем внимание, что более важными будут являться внебиржевые сделки, которые привели к увеличению открытого интереса.
- Открытый интерес важен для биржевых трейдеров и инвесторов, а также для опционных трейдеров.
- Оба показателя предоставляют ценную информацию, но дают разные представления о рыночной активности.
- Это особенно заметно, когда примечательные новости или события вызывают волну активности покупок или продаж опционных контрактов.
- Одна из стратегий использования открытого интереса заключается в мониторинге изменений открытого интереса для предсказания потенциальных разворотов на рынке.
Объем открытых позиций: ключевой индикатор рыночных трендов
И на первый взгляд может показаться, что обладая такими платформа xcritical данными достаточно легко определить, куда пойдет цена. Индикатор ОИ работает аналогично другим индикаторам TradingView. Его можно расположить на графике или отдельным окном, скрывать и отображать по желанию. Больше о том, как работает терминал QUIK – в нашей статье Обзор на торговый терминал QUIK.
Более высокий объем и открытый интерес обычно указывают на более ликвидный и здоровый рынок, что облегчает вход и выход из позиций по конкурентоспособным ценам. Высокий открытый интерес означает, что многие трейдеры заняли активные позиции по опционному контракту. Рост открытого интереса указывает на то, что новые трейдеры открывают позиции, что приводит к притоку средств. С другой стороны, если открытый интерес падает, трейдеры начинают закрывать свои позиции. В сочетании с анализом цен и другими техническими индикаторами анализ объема помогает проверить текущие тенденции и модели графиков. Бычий сигнал усиливается, когда цена увеличивается с ростом объема, в то время как рост цен с падением объема может поставить под сомнение обоснованность тренда.
Как использовать OI для поиска точек входа и выхода из сделки?
Например, увеличение открытого интереса при росте цен может указывать на сильный восходящий тренд. Снижение открытого интереса при падении цен может свидетельствовать о возможном развороте. Дополнительным подтверждением служат скачки ОИ в районе ключевых уровней. Если опцион демонстрирует как высокий открытый интерес, так и большой объем, это указывает на ликвидный рынок со многими покупателями и продавцами. Любое изменение открытого интереса и объема также предполагает изменение настроений рынка.
Эти стратегии помогают им снизить риски, вызванные неблагоприятными движениями цен в их портфелях. Давайте разберемся с открытым интересом на примере опциона колл ABC, изначально не имеющего открытого интереса. И по моему опыту страхи лучше прорабатывать у специалиста или менять торговую стратегию. Теперь вы можете задаться вопросом, почему открытый интерес важен в торговле? Сегодня разбираемся, что такое открытый интерес (ОИ) и почему за этим показателем стоит следить. Мы подробнорассмотрели основные сигналы которыеможет дать трейдеру индикатор ОИ вкупес другими рыночными параметрами (объём,направление тренда).
Однако ОИ демонстрирует только количественное соотношение заинтересованных сторон в сделках, никак не раскрывая качественный состав покупателей и продавцов. Когда восходящий тренд сопровождается ростом величины ОИ, это говорит о том, что данное ценовое движение устраивает большинство рыночных игроков и в него вливаются всё большие деньги. Видео ниже подает идеи, как получить ценную информацию, используя этот самый точный индикатор скальпинга индикатор в трейдинге. Но обратите внимание, OI Analyzer может работать только с теми биржами, которые транслируют изменения ОИ в реальном времени.
Итак, индикатор ОИ дает обобщенное количественное представление о рыночной ситуации, но не о действительной заинтересованности игроков рынка в той или иной ценовой тенденции. Правильно оценивать текущую силу рынка (и тенденцию её изменения) особенно важно при торговле по уровням сопротивления и поддержки. Если вы видите, что приближение цены к уровню сопровождается усилением рынка (например, цена идёт к уровню снизу вверх, а показатели объёма и ОИ при этом растут), то велика вероятность пробоя.
Как использовать открытый интерес?
На рынках существует концепция, которая называется «опционной болью». Когда продавец опциона видит, как цена акции движется туда, где он потеряет деньги, он чувствует себя некомфортно. Глядя на то, где находится открытый интерес к акции или ETF, мы можем сделать предположения об уровнях цен, где будет много «боли». Индикатор зоны интереса, также доступный на TradingView, дополняет анализ, позволяя определять ключевые уровни, где может возникнуть интерес со стороны участников рынка. В совокупности, эти инструменты дают трейдерам мощный набор данных для принятия более взвешенных торговых решений.